Брауново кретање — разлика између измена

нема резимеа измене
== Формална дефиниција ==
 
Винеров процес или стандардно Брауново кретање је низ случајних променљивих <math>B(t)</math> где је <math>B(0)=0</math> и за које важи да је за све вредности <math>st'<t</math> разлика <math>B(t)-B(st')</math> дистрибуирана по [[Гаусова расподела|Гаусовој расподели]] са [[варијанса|варијансом]] <math>t-st'</math>, и не зависи од <math>B(rt'')</math> за <math>r t'' \leq st'</math>.
 
Винеров процес је [[Гаусова расподела|Гаусов]], [[Марковљеви процеси|Марковљев]] и нестационаран [[стохастички процеси|стохастички процес]]. Као такав, као врста Гаусовог процеса, Винеров процес <math> x(t)</math> се може дефинисати преко прва два кумулативна момента као: <math>\langle x(t) \rangle = 0</math> и <math>\langle x(t) x(t') \rangle = \tilde{\sigma} \min(t, t') </math>.<ref>[https://www.whoi.edu/fileserver.do?id=21268&pt=10&p=17232 Две алтернативне конструкције Винеровог процеса], Eric Vanden-Eijnden, приступљено: 29. јануар 2017.</ref>
 
== Види још ==