Током Пелмеовог председничког мандата у Шведској се десило неколико терористичких акција усташке емиграције, од којих је најпознатије убиство југословенског амбасадора [[Владимир Роловић|Владимира Роловића]] у [[Стокхолм]]у 7. априла 19771971. Један од захтјева југословенске делегације која је стигла у Стокхолм дан након смрти амбасадора Владимира Роловића, је био да Улоф Палме забрани рад усташке емиграције која је имала више удружења у Шведској. Палме је одбио да испуни захтјев југословенске делегације. Осим терористичких напада усташке емиграције, у Шведској су хрватски националисти више пута организовали демонстрације против Југославије. Највеће демонстрације су оржане у Гетеборгу 1971. као подршка [[Хрватско прољеће|„Хрватском прољећу“]]. Улоф Палме је имао и низ састанака са хрватским исељеничким организацијама које су дјеловале одвојено од југословенских исељеничких организација у Шведској тих године. Улоф Палме је неколико година након [[Хрватско прољеће|„Хрватског прољећа“]] примио [[Фрањо Туђман|Фрању Туђмана]], који је у договору са хрватском организацијом у Шведској [[1977]]. илегално напустио Југославију и са лажним документима стигао у Шведску.
