[[Датотека:NYSCapitolPanorama.jpg|мини|десно|280п|Зграда владе државе Њујорк, завршена 1899. по цени од 25 милиона долара, била је најскупља државна зграда тог времена. Три тима архитеката је радило на њој.]]
Олбани је био друга насеобина у 13 првобитних [[америчке колоније|америчких колонија]], после [[Џејмстаун, Вирџинија|Џејмстауна, Вирџинија]]. Његова колонијална историја је почела када је [[Енглези|Енглез]] [[Хенри Хадсон]], који је истраживао за [[Холандска источно индијскаисточноиндијска компанија|Холандску источно индијскуисточноиндијску компанију]] стигао у овај крај [[1609]]. Године [[1614]], компанија је изградила [[Форт Насау]], своју прву трговачку испоставу близу данашњег Олбанија. [[1624]]. је у рејону изграђен [[Форт Оранџ]], прва стална насеобина у колонији [[Нова Холандија]]. У околини је настало село [[Бевервик]] (-{''Beverwyck''}-), [[1652]]. године. Када су земљу преузели Британци, [[1664]]. име је промењено у Олбани, у част војводе од Јорка и Олбанија, који је касније постао [[Џејмс II Стјуарт|Џејмс VII од Шкотске и Енглеске]]. Војвода од Олбанија је шкотска титула која се додељује од [[1398]], обично млађем сину шкотског краља. Име долази од речи Алба (-{''Alba''}-) - што значи Шкотска.
